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한국 금융시장의 고빈도 자료를 이용한 시간의존성에 관한 실증연구=(An) empirical study on the properties of time dependent using igh-frequency data of Korea financal markets
Document Type
Thesis
Title
한국 금융시장의 고빈도 자료를 이용한 시간의존성에 관한 실증연구 = (An) empirical study on the properties of time dependent using igh-frequency data of Korea financal markets / 정대성.
개인저자
Publication
부산 : 부산대학교 , 2009.
Physical Description
ⅳ, 60장 : 삽도 ; 26 cm.
Dissertation Note
학위논문(석사)-- 부산대학교 대학원 : 경영학과 , 2009. 2.
Bibliography Note
참고문헌 : 장54-58
Summary Note
Abstract : 장59-60
System Note
Requires PDF file reader(application/pdf)
Call Number
332.642 정222ㅎ
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