학술논문
Redes Bayesianas: um método para avaliação de interdependência e contágio em séries temporais multivariadas
Document Type
article
Source
Revista Brasileira de Economia. June 2013 67(2)
Subject
Language
Portuguese
ISSN
0034-7140
Abstract
O objetivo deste trabalho consiste em identificar a existência de contágio financeiro utilizando a inovadora metodologia de Redes Bayesianas, executando-se uma análise sequencial. A análise da interdependência de mercados internacionais é realizada em períodos de crises financeiras, ocorridas entre os anos 1996 e 2009, envolvendo países nos quais foi possível avaliar seus efeitos e objetos de estudos similares na literatura. Os resultados apontaram para diversas evidências de contágio em períodos de crise, com causadores bem definidos. Por fim, verificou-se que, após as diversas crises, os mercados estavam muito mais interligados do que no período inicialmente adotado.