학술논문
欧式看跌期权的Esscher变换定价法 / European Put Options Pricing by Esscher Transform
Document Type
Academic Journal
Author
Source
上海电力学院学报 / JOURNAL OF SHANGHAI UNIVERSITY OF ELECTRIC POWER. 24(2):199-202
Subject
Language
Chinese
ISSN
1006-4729
Abstract
以欧式看跌期权为例,假设复利率为具有独立平稳增量性质的随机过程,用Esscher变换法,推出了股票的欧式看跌期权的定价公式,并算出了不同执行价格与不同执行期限的期权价格.