학술논문
重尾序列均值变点的经验似然比检验 / Empirical Likelihood Ratio Test for Mean Change-Point in Heavy-Tailed Sequence
Document Type
Academic Journal
Source
应用概率统计 / Chinese Journal of applied probability and statistics. 37(2):111-122
Subject
Language
Chinese
ISSN
1001-4268
Abstract
本文通过经验似然思想建立假设检验的方法,研究了重尾序列均值变点的检测问题.首先,基于重尾模型,在原假设和备择假设下得到经验似然函数.其次,基于经验似然函数构造似然比检验统计量,并给出在原假设成立时该似然比统计量的渐近分布.最后,进行Monte Carlo数值模拟验证该方法的有效性,模拟结果表明本方法对重尾序列均值变点的检测具有良好效果.